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O Grupo Santander é um grupo bancário global, liderado pelo Banco Santander S.A., o maior banco da zona euro. Tem a sua origem em Santander, Cantábria, Espanha.
É um dos maiores bancos do mundo. A presença do Grupo Santander em Portugal começou pela compra de 10% do Banco de Comércio e Indústria em 1988 tendo atingido a participação maioritária em 1993.
O Banco Santander Totta surgiu da fusão em 2004 entre o Santander, o Banco Totta e Açores (BTA) e o Crédito Predial Português (CPP), adquiridos em 2000. Nesta fusão o Santander permaneceu como accionista maioritário, passando a instituição bancária a denominar-se Banco Santander Totta.
Foi o primeiro grupo financeiro português a obter a certificação global de qualidade segundo a norma ISO 9001/2000.
O Santander foi distinguido como o Banco do Ano em Portugal pela revista The Banker, do Grupo Financial Times, nos The Banker Awards 2021, pela transformação digital do banco e o apoio prestado aos clientes e ao País.
Foi também considerado pelos consumidores portugueses como a marca mais relevante nos Grandes Bancos. Foram avaliados critérios como a satisfação, intenção de recomendação, confiança e inovação.
Oferta – Analista de Modelos de Parâmetros Riscos – Lisboa
Perfil
- Analítico/Quantitativo;
- Formação Superior em Gestão de Informação, Matemática, Estatística, Econometria ou equivalente;
- Conhecimentos de exploração e análise de dados (SAS Guide, SQL, Python e valorizam-se conhecimentos de R);
- Experiência 2-3 anos em funções similares de desenvolvimento de modelos;
- Idiomas: Inglês (valoriza-se conhecimentos em Espanhol);
- Capacidade de organização, planeamento, autonomia e proatividade;
- Capacidade de análise, com espírito crítico e construtivo;
- Sentido de responsabilidade e orientação para o detalhe e rigor;
- Dinamismo, dedicação, resiliência e vontade constante de aprender;
- Espírito de Equipa e boa comunicação interpessoal.
Funções
- Desenvolvimento de modelos de parâmetros de risco de crédito (PD, LGD, EAD) para cálculo de capital de acordo com a regulamentação definida para métodos avançados (IRB);
- Desenvolvimento de modelos de forecast utilizados no cálculo de imparidade (forward looking) e nos exercícios de stress test (ICAAP, EBA, etc..);
- Desenvolvimento de modelos de parâmetros utilizados no cálculo de imparidade (IFRS9);
- Criação de documentação funcional e técnica de suporte aos modelos desenvolvidos (Inglês);
- Implementação de revisões regulares e atualizações aos modelos e à própria documentação (documentação metodológica, técnica, etc.);
- Revisão da regulamentação e entendimento das melhores práticas para implementação nos modelos de risco de crédito e imparidade;
- Análises ad-hoc dos fenómenos observados em termos de entradas em incumprimento e perdas observadas para resposta aos requisitos de gestão e regulatórios;
- Comunicação constante com as áreas corporativas de Metodologia e Validação Interna (Espanhol) no âmbito de projetos regulatórios.
